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바젤Ⅲ 도입, 코로나19 대출 증가 속 자산건전성 숨통 트일까?

은행 BIS자기자본비율 평균 1.91%포인트 ↑…리스크 관리는 ‘숙제’

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은행, 금융지주 국제결제은행(BIS)기준 총자본비율. <자료=금융감독원>


은행과 금융지주가 이달 말부터 순차적으로 우선 도입하는 바젤Ⅲ 신용리스크 산출방법 개편안을 통해 코로나19 대출지원으로 악화된 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 개선 효과를 볼 것으로 기대하고 있다.

그러나 일각에서는 은행권의 기업대출 부담을 낮춰주는 바젤Ⅲ 개편안이 눈 가리고 아웅하는 '미봉책(彌縫策)'에 불과할 뿐이라는 지적도 내놓고 있다. 실질적으로는 부실채권 위험도가 늘어남에 따라 은행권이 리스크 관리에 더욱 신경 쓸 수밖에 없다는 이유에서다.

30일 금융권에 따르면 총 15개 은행과 8개 금융지주회사가 오는 2023년 바젤Ⅲ 최종안의 시행시점 이전 개편안 우선 도입을 시행한다. 이달 JB금융지주와 광주, 전북은행을 시작으로 오는 9월 신한·KB·우리·DGB·BNK·농협금융과 각 은행계열사 12월 산업·기업은행, 내년 3월 하나금융, 내년 6월 수출입은행 등의 순으로 진행된다.

총 19개 국내 은행 중 외국계은행인 SC제일은행과 씨티은행, 인터넷은행인 카카오뱅크와 케이뱅크 총 4곳을 제외한 전체가 개편안의 조기 시행을 희망한 이유는 코로나19 금융지원으로 악화된 자산건전성을 회복하기 위한 차원으로 풀이된다는 게 금융권 관계자들의 전언이다.

실제 코로나19 금융지원으로 기업대출 위험가중자산이 증가함에 따라 지난 3월 말 국내은행의 BIS기준 총자본비율은 14.72%로 2016년 말(14.81%) 이후 3년여 만에 14%대로 하락했다. 2017년(15.24%), 2018년(15.41%), 2019년(15.25%)에는 모두 15% 수준이었다.

국민은행의 BIS 총자본비율은 지난 3월말 기준 15.01%로 전년 말 대비 0.84%포인트 하락했다. 같은 기간 우리은행(14.77%) 0.63%포인트, 하나은행(15.62%) 0.49%포인트, 신한은행(15.54%) 0.37%포인트 각각 떨어졌다.

은행의 BIS 총자본비율 하락은 금융지주회사의 BIS비율하락으로 이어졌다. KB금융의 BIS비율(14.02%)은 전년 말 대비 0.46%포인트, 우리금융(11.7%)은 0.2%포인트 하락했다. 하나금융(13.80%)은 0.15%포인트 떨어졌다.

아직까지 규제 비율(총자본 10.5%, 주요(D-SIB) 은행은 1%포인트 가산)을 상회하는 수치이기는 하지만 해당 기간 위험가중자산 증가율(4.7%)이 자본 증가율(1.0%, 총자본 기준)을 큰 폭으로 상회했다는 점은 향후 자산건전성이 악화될 수 있다는 점을 시사한다는 게 업계의 시각이다.

이번에 조기 도입되는 개편안은 은행권의 기업대출 부담을 낮추는 게 주 내용이다. 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 100%에서 85%로 하향하고 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출 부도 시 손실률을 각각 45%→40%, 35%→20%로 하향 조정하는 내용 등이 포함됐다.

금융감독원은 이를 적용할 경우 은행과 금융지주의 BIS 자기자본비율이 각각 평균 1.91%포인트, 1.11%포인트 상승할 것으로 내다봤다.

국제결제은행이 정한 은행의 위험자산(부실채권) 대비 자기자본비율인 BIS비율은 대표적인 자산건전성 지표 중 하나다. BIS비율이 높아지면 기업 자금공급 규모를 확대할 수 있는 자본여력이 확대되는 만큼 대출 여력 상승과 인수합병(M&A) 추진, 배당 여력 확대 등의 효과를 누릴 수 있다.

금융당국이 코로나19 금융지원으로 하락한 금융사의 BIS비율 산출 기준을 조정함으로써 실물경제 지원여력을 확충할 수 있도록 도왔지만 일각에서는 규제를 피하기 위한 눈속임에 불과하다는 우려도 내비치고 있다. 도입 초기 일시적으로 자본 부담을 줄일 수 있겠지만 장기적으로 봤을 때는 오히려 기업대출 등의 증가로 부실채권의 가능성이 늘어날 수 있다는 이유에서다.

시중은행 관계자는 “바젤Ⅲ 개편안 도입에 우려도 있지만 우선적으로 은행의 자본력 등에 도움이 될 것으로 보고 있다”며 “향후 부정적인 영향으로 이어지지 않도록 리스크 관리에 힘쓸 것”이라고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 유수정 기자 / crystal@ceoscore.co.kr]
유수정 기자
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