한국투자증권(대표 정일문)이 철저한 리스크 관리 정책에 힘입어 유동성 비율이 상승세다.

8일 금융감독원(원장 윤석헌)에 따르면 한투증권의 올 상반기 기준 유동성 비율은 122.64%로 잔존만기 3개월 이내 유동성자산 및 유동성부채는 각각 2조5205억 원과 2조552억 원으로 집계됐다. 이는 지난해 12월 말(106.5%) 이후 2분기 연속 상승한 수치다.

한투증권의 유동성 비율이 지속 증가할 수 있었던 것은 부내 및 부외 자산과 부채를 관리대상으로 설정해 모니터링하고 있기 때문으로 풀이된다. 특히 과도한 환매가 발생할 수 있는 환매조건부 채권(RP)과 판매수익증권, 미매각수익증권 등 자금조달 및 운용 부문이 중점 관리대상으로 지정돼 있다.

RP의 경우 판매 현황 등을 일 단위로 점검해 자산운용의 적정성 및 보유자산의 건전성 여부를 파악하고 있다. 자금운용 시 적정 거래상대방여부 등을 파악해 자금회수불능 등의 문제발생 요인을 차단한다.

또한, 회사 전체 유동성 확보차원에서는 시중 은행의 신용한도 확대 등 자금 조달원을 다양화했다. 부서별 현금 한도를 부여해 사용 가능 재원을 할당함으로써 체계적인 유동성리스크관리도 시행하고 있다.

한투증권 측은 “유동성 위험 관리를 위해 리스크관리부에서는 일 단위로 자금의 조달 및 운용현황, 유동성 갭(Gap) 등을 점검하고, 경영진에게 보고한다”며 “위기상황 발생을 대비해 즉시 유동화 가능한 상품을 사전에 파악하고 있으며 각각의 위기 상황에 따른 비상대책을 마련해 두고 있다”고 설명했다.

한편, 한투증권은 올 상반기에 883.11%의 순자본비율(연결 기준)을 기록했다. 같은 기간 자기자본수익률(ROE)는 전년 동기 대비 2.27% 증가한 13.95%였다.

[용어설명] 유동성 비율
기업이 단기에 상환해야 하는 부채에 대한 변제능력을 평가하는 재무비율을 의미한다. 유동부채에 대해서 유동자산이 차지하는 비율을 나타내며, 유동자산을 유동부채로 나누어 계산한다.

[CEO스코어데일리 / 박규석 기자 / seok@ceoscore.co.kr]